Asunto: Envío de información de portafolios financieros vía modem

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el título séptimo de la parte primera de la resolución 1200 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores, en cuanto a los criterios, lineamientos y procedimientos para la valoración a precios de mercado de las inversiones que poseen las entidades vigiladas, la Superintendencia de Valores pondrá en operación una aplicación sistematizada que le permitirá recibir vía modem el estado de los portafolios de inversión.

La presente circular describe los aspectos de carácter administrativo relacionados con la transmisión.

El documento anexo denominado "DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS FINANCIEROS SV- EIP-03" señala los aspectos de orden técnico que deberán ser acogidos por las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de esta Superintendencia que posean inversiones o administren portafolios de inversión.

1. Para efectos de la presente circular se entiende que la expresión portafolio de inversiones cobija a los títulos o valores registrados en los siguientes rubros:

Todas las entidades deberán realizar al menos una prueba entre el 3 y el 14 de mayo de 1999. Sí en este período no logran una transmisión libre de errores, del 18 al 25 de mayo de 1999, deberán hacer tantas pruebas como sea necesario hasta lograr obtener código de transmisión.

La información que se reporte como transmisión definitiva a más tardar el día 25 de mayo del año en curso respecto del portafolio a abril 30 de 1999, tendrá carácter oficial y se considerará como valida para todos los efectos legales.

Cuando quiera que la Superintendencia de Valores así lo solicite, las entidades vigiladas deberán proceder a transmitir vía modem los portafolios a que alude el numeral 1. de la presente circular, con corte a las fechas que se indiquen y dentro del plazo que se establezca para el efecto.

Como soporte a las transmisiones y hasta tanto la Superintendencia de Valores no disponga otra cosa, las entidades vigiladas deberán enviar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de transmisión, la composición de los portafolios transmitidos vía modem, en los formatos que para el efecto establezca cada entidad y que contenga como mínimo la información a que hacen referencia los registros tipo 3 del anexo denominado "DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS FINANCIEROS SV- EIP-03".

El sistema asignará un código de transmisión (CT) a cada portafolio transmitido vía modem que no presente errores de comunicación, de estructura o aritmético. Dicho código identifica en forma única el archivo de datos recibido, de manera que una vez transmitida y aceptada la información, no será posible retransmitir nuevamente el portafolio correspondiente a una fecha determinada sin previa autorización de la Superintendencia.

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la transmisión vía modem que haya obtenido código de transmisión, las entidades deberán radicar en la Superintendencia de valores una comunicación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, en la que se

indique el número de CT asignado y se certifique que la información transmitida corresponde fielmente a la composición del portafolio.

Adjunto a la presente se entrega en disquete, a los destinatarios de la presente circular, los anexos del documento técnico SV - EIP - 03. Para facilitar el manejo de los códigos utilizados por el sistema y su cargue a una base de datos, de cada anexo se entregan dos archivos: uno ASCII separado por comas y otro en formato xls.(Exel V7.0).

Las dudas relacionadas con la conformación y estructura del archivo y con la transmisión, serán absueltas por la División de Sistemas y Estadística en los teléfonos; Conmutador 4270222 extensiones 190 y 191, líneas directas 4270458 y 4270469.

Por su parte las consultas contables y operativas las resolverá la División de Instituciones de Inversión Colectiva y la División de Bolsas de Valores e Intermediarios, según se trate, en los teléfonos; Conmutador 4270222 extensiones 204, 264 y 363, líneas directas 4270591 y 4270603.

Oportunamente, la Superintendencia de Valores informará a los Fondos Mutuos de Inversión las fechas para efectos de las transmisiones de prueba.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en las circulares externas 19 y 22 de 1995, expedidas por la Superintendencia de Valores.

Cordialmente,

Superintendente de Valores

La Superintendencia de Valores cuenta con una aplicación que le permite recibir, vía módem o en medio magnético, información de los portafolios de inversión de las entidades inscritas en el Registro Público Nacional de Valores e Intermediarios.

Este documento titulado "Definición del Sistema de Envío de Información de Portafolios Financieros SV-EIP-03", va dirigido a los responsables de las áreas de informática de las entidades que deben reportar la información solicitada.

El documento se ha dividido en los siguientes capítulos:

Capítulo 1. Descripción de los registros a transmitir.

Capítulo 2. Reglas de conformación y organización del archivo.

Capítulo 3. Ejemplo de codificación y organización del archivo.

Capítulo 4. Validaciones e inconsistencias.

Capítulo 5. Procedimiento para la transmisión de información

Capítulo 6. Recomendaciones técnicas para la transmisión vía módem.

Anexos:

Anexo-2 Tasas de interés.

Anexo-3 Períodos de interés

Anexo-4 Códigos de monedas

Anexo-5 Códigos de cuentas contables

Cualquier duda relacionada con el presente documento será resuelta por la División de Sistemas y Estadística de la Superintendencia de Valores

Se definieron 6 tipos de registros los cuales tienen dos campos comunes: el número consecutivo dentro del archivo y la identificación del tipo de registro. Estos campos son los dos primeros y su longitud es de cinco y un carácter respectivamente.

A continuación se define la estructura de cada registro, los campos asociados, su descripción y los posibles valores que pueden tomar.

El registro tipo-1 es el registro que encabeza el archivo. Contiene la información de la entidad y de la transmisión.

Identifica el portafolio financiero que se va a reportar en los registros que aparecen a continuación en el archivo a transmitir. Contiene los siguientes campos:

Contiene los saldos de las cuentas contables que se deben afectar con el resultado de la valoración. El registro esta conformado por los siguientes campos:

El número consecutivo del registro debe coincidir con el número total de registros reportados definido en el registro tipo-1.

Registros Tipo-1

Registros Tipo-2

Registros Tipo-3

Registros Tipo-4

Registros Tipo-5

Registros Tipo-9

El nombre del archivo deberá ser compatible con el formato del sistema operacional DOS, es decir deberá estar conformado por un nombre y una extensión.

El nombre contiene la siguiente información:

Ejemplo: La Entidad PRIN XYZ, con el tipo de entidad 032 y el código de entidad 004, debe transmitir el portafolio al 30 de junio de 1.999. La información deberá ser reportada con el siguiente nombre de archivo: 03200430.069.

Será entregada por la Superintendencia de Valores a cada entidad. Así mismo, la Superintendencia será la encargada de su mantenimiento y asignación. La palabra clave tiene una longitud de 8 caracteres alfanuméricos y será usada únicamente en el registro tipo-1, como confirmación de la identidad de la sociedad que transmite. Para ingresar al sistema de comunicaciones de la Superintendencia no se requiere palabra clave.

Si durante la validación del archivo se detecta alguna inconsistencia, la entidad deberá transmitir nuevamente la totalidad de la información reportada en el archivo rechazado, con sus correspondientes modificaciones, dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de Valores.

La entidad PRIN XYZ, que pertenece al tipo de entidad PRIN, debe reportar su portafolio de inversión al 30 de junio de 1.999.

El código de transmisión de la entidad es:

- Tipo de Entidad (PRIN) : 032

- Código de Entidad (XYZ) : 004

El password es: XYZPRIN1

#1 1 |00001|1|032|004|30091999|00150|XYZPRIN1|

#2 2 |00002|2|00001|

#3 3 |00003|3|COCACOI00007|010000000000|15031995|12121999|360|

#4 4 00004|4|COABAVO00005|000100000000|00000009800|00000009900|

#5 5 |00005|5|0120400|00001267549000157|00000056322587129|+|

:

#150 9 |00150|9|

En el ejemplo anterior aparece:

Nota : El caracter "|" es un delimitador que facilita la lectura del ejemplo. Este no debe formar parte del archivo.

La Superintendencia someterá los archivos recibidos a los siguientes procesos de validación:

A continuación se describen los procesos de validación y las posibles inconsistencias que se pueden generar.

Este proceso se encarga de verificar la existencia, ubicación y características de cada registro transmitido, validando:

Este módulo se encarga de verificar algunos cálculos matemáticos sobre la información reportada, en particular:

• Para los títulos de renta fija: que la fecha de venta o vencimiento sea menor o igual que la fecha de emisión mas el plazo.
• La fecha de emisión debe ser menor a la fecha de vencimiento.
• La fecha de emisión debe ser mayor o igual a la fecha de compra
• La fecha de compra debe ser menor a la fecha de venta (Cuando exista compromiso de venta)