Reportes
- Indice de Reportes de Información a la Superintendencia Financiera
- Matriz para el Reporte Oficial de Riesgos de Mercado (Matrices marzo, última actualización 26 de marzo de 2024). A partir de junio se publica la matriz de factores IBR desagregada para 4 ventanas de tiempo y 5 nodos, conforme se indica en el documento técnico publicado el 26 de mayo de 2021. (Anexo 3 - Capítulo XVIII CBCF) Ver pestaña "Matriz Factores IBR". Validadores Anexo 1 (VaR Regulatorio) Anexo 2 (VaR Informativo) (Actualización: Enero de 2018). Para efectos del cálculo del factor de crédito y en virtud de la instrucción quinta transición y período de ajuste de la Circular Externa 031 de 2019 a partir del 1 de enero de 2021 se dejará de informar la volatilidad estresada de acuerdo a las instrucciones vigentes con anterioridad a la expedición de esta circular.
Última modificación 26/03/2024