Señores
REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE LOS SISTEMAS CENTRALIZADOS DE INFORMACIÓN PARA TRANSACCIONES.
 

ASUNTO: TRANSMISIÓN VÍA MODEM A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO MOSTRADOR.
 
 

Apreciados señores :

Con la finalidad de proporcionar al mercado de valores información más  actualizada sobre las transacciones efectuadas en el mercado mostrador, que contribuya a una adecuada formación de precios, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones:

L.  HORARIO DE TRANSMISIÓN

En virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 1.5.3.3. de la resolución 400 de 1995, el registro de las operaciones que en el mercado mostrador ejecuten las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, las sociedades comisionistas de bolsa y comisionistas independientes de valores, o los demás intermediarios inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que se encuentren afiliados a los mecanismos centralizados de información, deberá remitirse a la Superintendencia de Valores vía módem, por los administradores de los sistemas centralizados de información, a partir del 30 de octubre de 1997, a más tardar a las 9:00 a.m. del día hábil siguiente del registro de las respectivas operaciones.
 

II.   MODIFICACIÓN DOCUMENTO TÉCNICO

Con el objeto de aclarar y mejorar la información sobre las operaciones de mercado mostrador que se están transmitiendo a la Superintendencia de Valores por los Sistemas centralizados de información para Transacciones, a partir de la vigencia de la presente Circular, las instrucciones de carácter técnico contenidas en el documento “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN SV-EOI-02”, se modifica y complementa de la siguiente forma:

1.  Adición de campos

Campo Longitud Contenido    Posibles Valores

27     12  Tasa de negociación registrada Valor porcentual con     por el afiliado     punto flotante

28     3  Base tasa de interés variable  Ver anexo No.4

29     1  Signo de la variación de la  + Valor positivo  base tasa de interés   - Valor negativo

30     12  Puntos de variación   Número real > = 0  de interés variable   con punto flotante, 0 si la base tasa de interés variable no aplica

31     1  Tipo documento identificación 1  Cédula de ciudadanía intermediario no comitente.   2  Nit

32     12  Número del documento de identificación del intermediario no comitente

33     30  Nombre del intermediario no  Razón social o apellidos comitente    y nombre
 

2. Modificación de campos

Campo Longitud Contenido    Posibles Valores

9     20  Valor transado   Valor en pesos. Número    >0 con punto flotante

12     1  Código del tipo de documento 1  Cédula de ciudadanía    de identificación del comprador 2  Nit
         3  Tarjeta de identidad
 
15     1  Código del tipo de documento 1  Cédula de ciudadanía    de identificación del vendedor 2  Nit
         3  Tarjeta de identidad

18    20  Valor nominal    Número real > = 0  con punto flotante

REGISTRO TIPO - T

Campo Longitud Contenido    Posibles Valores

4     20  Valor transado en lo   Entero > 0    corrido del año

3.  Notas aclaratorias a campos

Campo Longitud Contenido    Posibles Valores

22     12  Tasa nominal      Valor nominal  con punto flotante

4. Adición de parámetros de validación aritmética

4.1.2.  VALIDACIÓN ARITMÉTICA

Para registros Tipo -2  (adicionar)

a)  Tipo de negociación

Si el campo No.11 (Tipo negociación) = F; el campo No.10 (Tipo operación) = P

Si el campo No. 5  (Código título) = CO2DINERO007; el campo No.11 (Tipo negociación) = I

Si el campo No. 5 (Código título) = CO1VARIOS009; el campo No.11 (Tipo negociación) = R

b)  Tasa de interés

El campo No 7 (Tasa de rentabilidad ) >= 0

El campo No 22 (Tasa nominal ) >= 0

El campo No 27 (Tasa de negociación registrada) >= 0
 
Si el campo número 22 se digita información, los campos Nos. 30, 31 y 32 no
aplican.

c)  Fechas

Campo No 4 (Fecha operación ) >= Campo No 19 (Fecha emisión)

Campo No 21 (Fecha cumplimiento) >= Campo No 4 (Fecha operación)

Campo No 20 (Fecha vencimiento) >= Campo No 21 (Fecha cumplimiento)

d)  Documentos de identificación

Cuando a los campos Nos. 12, 15  y  33 corresponda en código 2 : Nit;  los campos Nos 13, 16  y 34 correspondientes al número del documento de identificación del comprador, del vendedor y del intermediario no comitente respectivamente, deberán tener las siguientes características:

- Se escribirán completos los números del nit, incluyendo dígitos de chequeo,
sin puntos, espacios o guiones.

- El número de dígitos que debe contener debe ser igual a 10

- El valor del primer dígito debe ser igual a 8
 
- Dígito de chequeo
 

5.  Adición de inconsistencia en el macrologaritmo para la validación del archivo.
 

4.2.2.     INCONSISTENCIAS EN LA VALIDACION DE CODIGOS

125 CODIGO DEL TIPO DE OPERACIÓN

126 CODIGO DEL TIPO DE DOCUMENTO DEL VENDEDOR

127 CODIGO DEL TIPO DE DOCUMENTO DEL COMPRADOR

128 CODIGO DE LA MODALIDAD DE APLICACIÓN

129 PERIODO BASE
 

4.2.3. INCONSISTENCIAS EN LA VALIDACION ARITMÉTICA

203 LOS CAMPOS No 11 Y No 10 NO SON COMPATIBLES

204 LOS CAMPOS No 5 Y No 11 NO SON COMPATIBLES

205 LA FECHA DE OPERACIÓN ES MENOR QUE LA FECHA DE EMISION

206 LA FECHA DE CUMPLIMIENTO ES INFERIOR A LA FECHA DE OPERACION

207 LA FECHA DE VENCIMIENTO ES INFERIOR A LA FECHA DE CUMPLIMIENTO

208 LA TASA DE RENTABILIDAD  ES MENOR QUE CERO (0)

209 LA TASA NOMINAL ES MENOR QUE CERO (0)

210 LA TASA DE NEGOCIACION REGISTRADA ES MENOR QUE CERO (0)
 
211 REVISE TASA CALCULADA POR EL SISTEMA CENTRALIZADO DE INFORMACIÓN

212 EL NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR NO CORRESPONDE

213 EL NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR NO CORRESPONDE

214 EL NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERMEDIARIO NO COMITENTE NO CORRESPONDE
 

Las modificaciones y adiciones  introducidas a las instrucciones técnicas que deben observar los Sistemas centralizados de información para Transacciones para la remisión vía módem a esta Superintendencia, sobre las transacciones registradas por sus afiliados, se encuentran contenidas en el documento técnico anexo a la presente circular, “DEFINICION DEL SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACION DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION SV-EOI-03”,  el cual  reemplazará en su totalidad al documento SV-EOI-02, anexo a la circular externa No 004 de mayo 2 de 1997.

6. Modificiaciones

Las operaciones registradas por los afiliados a los sistemas centralizados de información para transacciones una  vez transmitidas a la Superintendencia de valores podrán ser modificadas solamente una vez, y tendrán como tiempo máximo para realizarla el día hábil siguiente al que se efectuó el registro.
 

7 .  PARAMETROS DE TRANSMISION

Para efectos de la transmisión de las operaciones registradas por los afiliados a los sistemas centralizados de información para transacciones SCIT, y sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 de 1995, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

OPERACIONES REPO:  Cuando se realice una operación repo en el mercado mostrador el SCIT deberá transmitir a la Superintendencia de Valores la parte correspondiente al repo activo.

De otro lado, para las operaciones Repo sólo se deberá reportar la información correspondiente a los campos Nos. 7, 8, 9 y 21 del documento técnico SV-EOI-03, correspondientes a la tasa de rentabilidad, precio de registro, valor transado y fecha de cumplimiento.  En el campo No. 5 referido código del título valor, se debe incluir el código CO1VARIOS009.

OPERACIÓN INTERBANCARIA:  Cuando se realice una operación interbancaria en el mercado mostrador el SCIT deberá transmitir a la Superintendencia de Valores  la parte correspondiente a la operación activa.

EMISION DE TITULOS:  Las operaciones de captación a través de tesorería, cuando las mismas se realicen en un mismo día con idénticas características financieras, esto es tasa y plazo, se registren en forma consolidada, de tal forma que la cantidad captada registrada sea la sumatoria de todas las cantidades captadas en idénticas condiciones financieras.

Por lo anterior, en el documento técnico SV-EOI-03, el cual hace parte de la presente circular, se deberá registrar en el campo No. 13 correspondiente al número de identificación del comprador, el número 1 y el campo número 14 correspondiente al Nombre del Comprador, se colocará “Captación de Tesorería”.
 

Cordialmente,
 
 
 

ANDRÉS URIBE ARANGO
Superintendente de Valores

(2) El intermediario no comitente corresponde a aquellas personas que en desarrollo de su actividad y de acuerdo a las normas vigentes unen a un comprador y un vendedor.

(3) Se debe llenar este campo siempre y cuando la tasa nominal sea fija.